| Постоянная ссылка (СИД2) |
J2165048656 |
| Название |
Линейно-автономные симметрии одной дробной модели Геана—Пу |
| Автор |
Ядрихинский Х. В. |
| Автор |
Федоров В. Е. |
| Источник |
Прикладная математика & Физика |
| Страницы/Объём |
236-247 |
| Сокращ. назв. источника |
Прикл. мат. и физ. |
| Год |
2023 |
| Том |
55 |
| Номер |
3 |
| Адрес в Интернет |
http://elibrary.ru/item.asp?id=54665526 |
| Постоянная ссылка (СИД) |
J21650486 |
| Ключевые слова (авторские) |
алгебра Ли%групповой анализ%линейно-автономное преобразование%преобразование эквивалентности%симметрия%уравнение в частных производных%ценообразование опционов |
| Дата регистрации в ВИНИТИ |
16.10.2023 |
| Место хранения |
Удаленный доступ. Эл. регистр. НЭБ |
| Язык текста |
русский |
| Язык резюме |
английский |
| Аннотация |
Исследована групповая структура уравнения Геана - Пу дробного порядка по переменной цены базового актива, представляющего собой одну из моделей динамики ценообразования опционов с учетом транзакционных издержек. Осуществлен поиск непрерывных групп линейно-автономных преобразований эквивалентности. Найденные преобразования эквивалентности использованы при построении групповой классификации (в рамках линейно-автономных преобразований) рассматриваемого уравнения с нелинейной функцией в правой части уравнения в качестве свободного элемента. В случае ненулевой безрисковой ставки показано, что возможны два случая допускаемых групп линейно-автономных преобразований изучаемого уравнения: двумерная в случае специального вида свободного элемента и одномерная в остальных случаях. Если же безрисковая ставка равна нулю, имеется четыре варианта допускаемой группы, которая может быть двумерной, трехмерной или четырехмерной. В дальнейшем предполагается использование полученной групповой классификации при вычислении инвариантных решений и законов сохранения исследуемой модели |
| Тематический раздел |
Математика |
| Издательский номер в РЖ |
24.02-13Е.447 |
| Шифр ГРНТИ |
27.47.19 |
| Ключевые слова |
групповой анализ; ценообразование опционов |