Постоянная ссылка (СИД2) |
J2218296683 |
Название |
Уравнения для ковариационных функций вектора состояния линейной системы стохастических дифференциальных уравнений с конечными сосредоточенными и распределенными запаздываниями |
Автор |
Полосков И. Е. |
Источник |
Итоги науки и техники. Электронный журнал. Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры/ Всероссийский институт научной и технической информации РАН |
Страницы/Объём |
46-55 |
Сокращ. назв. источника |
Итоги науки и техн. Электрон. ж.. Соврем. мат. и ее прил. Темат. обз./ ВИНИТИ РАН |
Год |
2024 |
Том |
233 |
Адрес в Интернет |
http://elibrary.ru/item.asp?id=65678800 |
Постоянная ссылка (СИД) |
J22182966 |
Ключевые слова (авторские) |
вектор состояния%ковариационная функция%пошаговый метод%распределенное запаздывание%сосредоточенное запаздывание%стохастическое интегро-дифференциальное уравнение |
Дата регистрации в ВИНИТИ |
18.05.2024 |
Место хранения |
Получен PDF |
Язык текста |
русский |
Язык резюме |
английский |
Аннотация |
В работе представлен пошаговый метод приближенного аналитического расчета матрицы ковариационных функций системы линейных стохастических обыкновенных интегро-дифференциальных уравнений с конечными сосредоточенным и распределенным запаздываниями, возмущаемой аддитивными флуктуациями в форме векторного стандартного винеровского процесса с независимыми компонентами. Предлагаемый метод представляет собой сочетание классического метода шагов и расширения пространства состояний и состоит из нескольких этапов, позволяющих перейти сначала от немарковской системы стохастических уравнений к цепочке марковских систем без запаздывания. На основе систем строятся соответствующие последовательности систем вспомогательных линейных обыкновенных дифференциальных уравнений для элементов векторов математических ожиданий и матриц ковариаций расширенных векторов состояния, а затем искомые уравнения для ковариационных функций |
Тематический раздел |
Математика |