Постоянная ссылка (СИД2) |
J2165048656 |
Название |
Линейно-автономные симметрии одной дробной модели Геана—Пу |
Автор |
Ядрихинский Х. В. |
Автор |
Федоров В. Е. |
Источник |
Прикладная математика & Физика |
Страницы/Объём |
236-247 |
Сокращ. назв. источника |
Прикл. мат. и физ. |
Год |
2023 |
Том |
55 |
Номер |
3 |
Адрес в Интернет |
http://elibrary.ru/item.asp?id=54665526 |
Постоянная ссылка (СИД) |
J21650486 |
Ключевые слова (авторские) |
алгебра Ли%групповой анализ%линейно-автономное преобразование%преобразование эквивалентности%симметрия%уравнение в частных производных%ценообразование опционов |
Дата регистрации в ВИНИТИ |
16.10.2023 |
Место хранения |
Удаленный доступ. Эл. регистр. НЭБ |
Язык текста |
русский |
Язык резюме |
английский |
Аннотация |
Исследована групповая структура уравнения Геана - Пу дробного порядка по переменной цены базового актива, представляющего собой одну из моделей динамики ценообразования опционов с учетом транзакционных издержек. Осуществлен поиск непрерывных групп линейно-автономных преобразований эквивалентности. Найденные преобразования эквивалентности использованы при построении групповой классификации (в рамках линейно-автономных преобразований) рассматриваемого уравнения с нелинейной функцией в правой части уравнения в качестве свободного элемента. В случае ненулевой безрисковой ставки показано, что возможны два случая допускаемых групп линейно-автономных преобразований изучаемого уравнения: двумерная в случае специального вида свободного элемента и одномерная в остальных случаях. Если же безрисковая ставка равна нулю, имеется четыре варианта допускаемой группы, которая может быть двумерной, трехмерной или четырехмерной. В дальнейшем предполагается использование полученной групповой классификации при вычислении инвариантных решений и законов сохранения исследуемой модели |
Тематический раздел |
Математика |
Издательский номер в РЖ |
24.02-13Е.447 |
Шифр ГРНТИ |
27.47.19 |
Ключевые слова |
групповой анализ; ценообразование опционов |